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外貨を利用した資産運用のブログは数多くありますが、円も含めた通貨の分散投資を扱うものはありませんでした。忙しい人にもお勧めの「ほったらかしトレード」で安全確実に金利を稼ぐ、そんな投資法を紹介します。

7通貨等配分PF 2007年実績070807新興国債券市場の指標とされるブラジルのグローバル債(償還期限2040年)の価格が、0.687ポイント上昇し、世界的なリスク資産売りが始まった7月26日より以前の水準に戻ったそうです。(by ロイター)

今回は円巻き戻しの状況を確認する意味で、2007年初頭からのPF-B実績を見てみることにします。

図101は、その「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)  2007年の実績」の折れ線グラフで、2007年1月1日から8月7日までのPF-Bの実績です。(図をクリックすると拡大表示されます。

青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。今年2月末の世界同時株安(日番号55から62)に大きく調整しましたが、先月の急落前までは順調に価値を高めていました。

2月末の世界同時株安では5%弱急落し、その後の円キャリートレードの再開とともに上昇トレンドへ戻しています。今回の急落における下落率を見ると、今のところ4%です。

いつも下げるときは急に、上げるときはゆっくりになります。しかし2月の反転上昇は、通常の上昇よりも早かったと思います。

今後の見込みですが、アメリカのサブプライム問題の影響がどの程度広範囲に及ぶかが焦点になってきます。そういう意味で、ブラジルのグローバル債の価格が7月26日より以前の水準に戻ったことは、先行きに明るいニュースです。

投機・投資行動はあくまで自己責任でお願いします。

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7通貨等配分PF 2007年実績7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)にとって先週は、今年2月の同時株安以来の大きな下落になりました。

今回はまだ月末になっていませんが、円巻き戻しの状況を確認する意味で、2007年初頭からのPF-B実績を見てみることにします。

図96は、その「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)  2007年の実績」の折れ線グラフで、2007年1月1日から7月28日までのPF-Bの実績です。(図をクリックすると拡大表示されます。

青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。今年2月末の世界同時株安(日番号55から62)に大きく調整しましたが、今月の急落前までは順調に価値を高めていました。

2月末の世界同時株安では5%弱急落し、その後の円キャリートレードの再開とともに上昇トレンドへ戻しています。今回の急落における下落率を見ると、今のところ4%です。

さらに下落するか、それとも反転するかですが。元凶の米サブプライム問題が、アメリカの住宅バブルの本格的な崩壊へと広がっていくのかどうかが、焦点になってくると考えています。今日の選挙結果なども一時的には影響するかもしれませんが...

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7通貨等配分ポートフォリオ実績7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)のバックテストをし始めてから1年半が経過しました。その1年半のPF-Bの実績をあらためてグラフで確認してみます。

図82はその「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B) 2006年からの実績」の折れ線グラフで、昨年1年間プラス今年6ヶ月のバックテスト結果です。(図をクリックすると拡大表示されます。

青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。

150日を過ぎた頃(2006年6月初旬頃)から、ほとんど一本調子で円安が進んでいましたが、今年2月末の世界同時株安(420日頃)に大きく調整しました。しかし、6月末現在では、完全に元のトレンドに戻っています。

この一年半の間のPF-Bの上昇率は、スワップ金利なしで13.6%、スワップ金利も含めると18.6%の上昇です。年率に直すと、スワップ金利なしで9.1%、スワップ金利ありで12.4%の上昇です。

スワップ金利なしの13.6%とは円安を原因とするもので、たまたま13.6%になりましたが、スワップ金利分の5.0%(年率で3.3%)は、ほぼ確実に見込めたものです。

このポートフォリオの考え方に酷似したファンドで、ダイワ世界債権ファンド「ワールドプライム」って言うのがありますが、腕に自身のある方なら、外国為替証拠金取引を利用してファンドに手数料を払わずに同様の資産運用ができるのではないでしょうか。

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7通貨等配分ポートフォリオ実績2007年3月末に、7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)のバックテスト結果を記事にしましたが、2ヶ月経過しましたので、その後のPF-Bの実績を確認してみます。

図76はその「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B) 2006年からの実績」の折れ線グラフで、昨年1年間プラス今年5ヶ月のバックテスト結果です。(図をクリックすると拡大表示されます。

青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。昨年は、スワップ金利なしでも1年で6.6%上昇し、スワップ金利も含めると9.9%の上昇です。スワップ金利なしの6.6%とは円安を原因とするもので、たまたま6.6%になりましたが、スワップ金利分の3.3%はほぼ確実に見込めるものです。

150日を過ぎた頃(6月初旬頃)から、ほとんど一本調子で円安が進んでいましたが、今年2月末の世界同時株安(420日頃)に大きく調整しています。

その調整も6月の今は、すっかり元のトレンドラインに戻っています。1年前からの上昇率は、スワップ金利なしでも11%強、スワップ金利を含めると16%にもなっています。

実は今朝の朝刊に、このポートフォリオの考え方に酷似したファンドの広告が載っていました。ダイワ世界債権ファンド「ワールドプライム」って言うそうです。

スイスフランの代わりに、北欧や東欧の通貨になってましたが、コンセプトは同じはずです。興味のある方は検討してみてはいかがでしょう。

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7通貨等配分ポートフォリオ実績2007年のはじめに、7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)のバックテスト結果を記事にしましたが、3ヶ月経過しましたので、その後のPF-Bの実績を確認してみます。

図68はその「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B) 2006年からの実績」の折れ線グラフで、昨年1年間プラス今年3ヶ月のバックテスト結果です。(図をクリックすると拡大表示されます。

青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。昨年は、スワップ金利なしでも1年で6.6%上昇し、スワップ金利も含めると9.9%の上昇です。スワップ金利なしの6.6%とは円安を原因とするもので、たまたま6.6%になりましたが、スワップ金利分の3.3%はほぼ確実に見込めるものです。

150日を過ぎた頃(6月初旬頃)から、ほとんど一本調子で円安が進んでいましたが、今年2月末の世界同時株安(420日頃)から大きく調整しています。

昨年12月から世界同時株安までの3ヶ月の間、それまで以上に円安が進んでいましたから、今回の調整は起こるべきして起こったものでしょう。調整の下落幅は約5%でしたが、今は3.5%ほど戻しています。今しばらくは乱高下に対する警戒が必要です。

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Author:丸刈り髭オヤジ
初めまして、「丸刈り髭オヤジ」こと細井芳和です。たぶん!?日本一小さい投資会社の社長をしてます。会社は設立3年になります。収益の99%はデリバティブによる資産運用です。商品先物取引、外国為替証拠金取引(FX)、日経225先物取引をやってます。

ずいぶんハイリスク・オンパレードな仕事内容だなぁと思われるかもしれませんが、それぞれを相互補完的に組み合せているので、リスクはかなり抑えられています。(おかげで3年続いています)

このブログを立ち上げた動機は、比較的低リスクで収入が得られる「外貨分散投資」を、広く知っていただきたいと考えたからです。

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