2007年3月末に、7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B)のバックテスト結果を記事にしましたが、2ヶ月経過しましたので、その後のPF-Bの実績を確認してみます。
図76はその「7通貨等配分ポートフォリオ(PF-B) 2006年からの実績」の折れ線グラフで、昨年1年間プラス今年5ヶ月のバックテスト結果です。(図をクリックすると拡大表示されます。)
青線はスワップ金利を含めないグラフ、赤線はスワップ金利を含めたグラフです。昨年は、スワップ金利なしでも1年で6.6%上昇し、スワップ金利も含めると9.9%の上昇です。スワップ金利なしの6.6%とは円安を原因とするもので、たまたま6.6%になりましたが、スワップ金利分の3.3%はほぼ確実に見込めるものです。
150日を過ぎた頃(6月初旬頃)から、ほとんど一本調子で円安が進んでいましたが、今年2月末の世界同時株安(420日頃)に大きく調整しています。
その調整も6月の今は、すっかり元のトレンドラインに戻っています。1年前からの上昇率は、スワップ金利なしでも11%強、スワップ金利を含めると16%にもなっています。
実は今朝の朝刊に、このポートフォリオの考え方に酷似したファンドの広告が載っていました。ダイワ世界債権ファンド「ワールドプライム」って言うそうです。
スイスフランの代わりに、北欧や東欧の通貨になってましたが、コンセプトは同じはずです。興味のある方は検討してみてはいかがでしょう。
投機・投資行動はあくまで自己責任でお願いします。